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基于CTP的程序化交易系统开发(一)

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发表于 2013-4-10 17:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从综合交易平台(CTP)的API开放以来,很多人开始编写自己的程序化交易系统,今天我想说说自己的一些看法。
    首先解读一下CTP的接口说明,CTP的API使用建立在TCP协议之上FTD协议(《期货交易数据交换协议》)与交易托管系统进行通讯,而交易托管系统负责投资者的交易业务处理。FTD 协议中规定了所有的通讯都基于某一种通讯模式。
交易涉及的通讯模式共有三种:
1.对话通讯模式,是指由会员端主动发起的通讯请求。该请求被交易所端接收和处理,并给予响应。例如报单、查询等。这种通讯模式与普通的客户/服务器模式相同。
2.私有通讯模式,是指交易所端主动,向某个特定的会员发出的信息。例如成交
回报等。
3.广播通讯模式,是指交易所端主动,向市场中的所有会员都发出相同的信息。
例如公告、市场公共信息等。
CTP的交易API提供了两个接口,分别为CThostFtdcTraderApi 和CThostFtdcTraderSpi
我们自己开发的交易系统通过CThostFtdcTraderApi向CTP发送操作请求,通过CThostFtdcTraderSpi接收CTP的任何响应。
现在把主要的业务举例在下表中
业务举例

通讯模式

CThostFtdcTraderApi

CThostFtdcTraderSpi

登录

对话模式

ReqUserLogin

OnRspUserLogin

报单录入

ReqOrderInsert

OnRspOrderInsert

报单查询

ReqQryOrder

OnRspQryOrder

成交查询

ReqQryTrade

OnRspQryTrade

报单回报

私有模式


OnRtnOrder

成交回报


OnRtnTr

行情涉及的通讯模式共有两种:
1.对话通讯模式,同交易一样,是指由会员端主动发起的通讯请求。该请求被交易所端接收和处理,并给予响应。例如登录,退订等。
2.广播通讯模式,主要是行情订阅,当订阅行情后交易所端主动向会员连续主动发出行情信息。
业务举例

通讯模式

CThostFtdcMdApi

CThostFtdcMdSpi

  登录

对话
模式

ReqUserLogin

OnRspUserLogin

行情订阅

广播
模式

SubscribeMarketData

OnRspQryDepthMarketData

行情退订

对话模式

UnSubMarketData


OnRspUnSubMarketData


可见,通过CTP提供的接口,我们可以向CTP发送业务申请,也不断的按照三种通讯模式中的其中一种接收CTP的响应。因此我们写的交易系统中至少就应该有两个线程,一个称其为主业务线程,负责对CTP发出业务申请;另一个线程为API工作线程,负责接收CTP通过广播通讯模式,对话通讯模式,私有通讯模式其中一种模式对交易系统的响应。
    综上所述,我们的程序化交易系统需要完成的业务可以划分为:
1.基本操作,比如登录,订阅等;
2.行情操作,比如对行情数据的接收,存储等
3.订单操作,比如报单;对报单,成交状况的查询;报单,成交状况的私有回报等。
4.数据监听和处理操作,比如接收到新数据之后的统计处理,满足统计条件后的报单处理(其实这里就是我们的策略所在)
    那么,我建议将我们的程序化交易系统分为四个线程,分别处理上述业务。程序的主线程就可以完成基本操作,完成登入,订阅等初始化工作。

程序化交易系统是一个复杂的多线程网络程序,在开发过程中要特别注意处理很多的线程互斥、数据处理造成的网络丢包等一系列棘手问题。另外,对于CTP开发的资料,大家可以留言给我,我尽量提供,也欢迎大家多多讨论。
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